Fondsfeed

Oslo Børs Mutual Fund Feed (OMFF) inneholder detaljert informasjon om klassifisering, transaksjonskostnader og forvaltningshonorar, daglige fondskurser og tall for avkastning og risiko for mer enn 1500 norske og utenlandske fond som er godkjent for salg i Norge. Informasjonen blir rapportert til Oslo Børs fra fondsforvaltere og -distributører, og vi kalkulerer tall for avkastning og risiko.

OMFF består av seks moduler. De første fire er inkrementelt avhengige av hverandre, det vil si; modul 4 er avhengig av 3, 3 er avhengig av 2 og 2 av 1. Modul 5 og 6 er uavhengige.

  1. Basic Module: Inneholder daglig Net Asset Value (NAV), effektiv rente, durasjon, totalkostnad, transaksjonskostnader, forvaltningshonorar, klassifisering, navn på referanseindeks etc.
  2. Return Module: Inneholder informasjon fra modul 1 + beregninger av avkastning for siste uke, siste måned og årlig opp til 20 år.
  3. Dividend Module: Inneholder informasjon fra modul 2 + siste ex-dato og siste utbytte per andel
  4. Risk Module: Inneholder informasjon fra modul 3 + beregninger av risiko; som Sharpe Ratio, volatilitet, differanseavkastning og relativ volatilitet for ulike perioder
  5. Normalised Time Series Module: Inneholder tidsserier med justerte NAV-verdier for siste fem dager. Utbytte er reinvestert fra starten av fondet til gjeldende dato.
  6. Historic Return Series Module: Inneholder månedlige avkastningsserier fra starten av fondet til gjeldende dato.
Distribusjon og tilgjengelighet

OMFF er filbasert (xml) og overføres via FTP (get) eller e-post.

Abonnenter kan velge mellom tre tidspunkter for levering av filene; ca 10:15 CET, 18:15 CET og 20:15 CET. Alternativt kontinuerlig etter som oppdateringer inntreffer. Unntaket er Historic Return Series Module, som produseres og distribueres månedlig.

 

Order Form - OMFF (doc, 82 kB)

 

 

Teknisk dokumentasjon

 

Kontakt oss

Markedsdata